50 etf 期权成交量较上一交易日增加20万至257万张，其中认购期权成交量减少4.2万至131万张，认沽期权增加24.4万至126万张，当月合约成交份额高达87%，说明市场参与者主要集中于3月合约进行交易。成交量pcr值为0.96，前值0.75，认沽期权一侧的成交活跃度大幅提升。 【忍不住卖房的策略】年化收益118.946% 夏普比率4.0898; 挑战旧金融学大厦---低波动率股票pk高波动率股票; 大 波动率 选股策略 虽然同为铁矿石期货合约，港交所的铁矿石期货和大商所的铁矿石期货价格、走势却并不一致，这无疑给投资者带来了许多潜在的机遇。那这样的价格差异又是从何而来呢？铁矿石价格维持高位近期随着新冠肺炎疫情对全球经济的影响日益加深，国际金融市场"一片狼藉"，各类资产纷纷下跌，其中 大家好，现在呢，我们来讲一下什么叫做期货的量仓比，大家都知道期货的看盘软件中有成交量与持仓量，而期货的持仓量是期货市场上独有的一个指标，这个持仓量在股票及外汇的看盘软件上是没有的。很多人喜欢去做期货日
洲际交易所收益于市场波动 三月份交易量创下历史新高-FX168财经网 洲际交易所收益于市场波动 三月份交易量创下历史新高. 文 / 尔东琛 2020-04-04 06:44:36 来源：fx168 洲际交易所收益于市场波动 三月份交易量创下历史新高
2019年期权市场进入加速发展阶段，品种愈加丰富，品种间投资机会涌现。投资者不仅可以利用期权独有优势，使用期权替代期货改进原有策略绩效，也可参与单个期权波动率交易机会、不同品种间波动率套利机会，利用期权进行方向性策略和波动率策略之间的配置，达到高度风险分散的效果。 VIX误差和期权波动率交易策略 - 爱问频道 - 经管之家(原人大经济 … Mar 11, 2020 期权交易策略及案例-（二）用风险逆转交易QQQ波动率偏度 - 集思录 期权交易策略及案例-（二）用风险逆转交易QQQ波动率偏度 - 【微信公众号原文链接】 期权交易策略及案例-（二）用风险逆转交易QQQ波动率偏度我要介绍的第一个交易策略，是用于交易股票指数的期权策略。 一、波动率偏度的概念 所谓波动率偏度(skew)，简单说来，就是指市场上同一时间不同行使价 外汇现货VS期货_交易量 外汇市场是全球唯一上到政府中央银行下到黎民百姓都参与的投资市场。对个人来说，外汇相较于股票交易，拥有更高的融资杠杆，整个市场的交易量达日均3万亿美元，这个市场的流动性极高，从1万到1亿可随时成交，且因其极高的流动性加之体量极大，这个市场很难被庄家操控，相对来说具有更高
2019年期权市场进入加速发展阶段，品种愈加丰富，品种间投资机会涌现。投资者不仅可以利用期权独有优势，使用期权替代期货改进原有策略绩效，也可参与单个期权波动率交易机会、不同品种间波动率套利机会，利用期权进行方向性策略和波动率策略之间的配置，达到高度风险分散的效果。 期权是一种权利，期权合约至少涉及买家和卖家两方。如果期权买方购买的是看涨期权（认购期权），则期权买方具有在未来在特定的时间点以约定的价格买入标的权利。举个例子，我们购买了一张2020-01-22到期，行权价为3元的50etf看涨期权，我们购买这张期权所付出的费用为0.0718元，如果我们持有 期权交易者的通用规则是:第一条，隐含波动率高在隐含波动率降低时，期权卖方感到自信并且在操作上更为激进.而期权买方则赶紧为了保命而抛掉期权(除非他们买人期权的目的是对冲);第二条.当隐含波动率上升时，期权卖方会提高期权卖出价格，隐含波动率高而期权买方则在交易中更为激进;经验 证监会副主席方星海：期货市场不需要虚高的交易量. 第一财经 2017-02-26 11:34:00. 责编：罗懿 海龟交易法则-1 波动率与仓位. 海龟交易是理查德.丹尼斯著名的交易试验，主要结构性的描述了一个完整的交易系统，它包括了交易的各个方面，基本没有给交易员留下很多可以主观决策的余地，所以作为初学者，这是很好的入门系统。
理论上卖认沽期权更贵，因为对冲成本更大，所以要有更高的隐含波动率，这样才能保障利润。后来研究发现，可能反映了投资人对整个市场比较乐观的情绪。 第三个现象，认购期权的交易量一直大于认沽，认沽期权的持仓量小于认沽。